Ekonometri: Eviews ve Risk Simülatörleri Eğitimi

Giriş

Genel Ekonometri Kavramları

• Ekonometrinin temel kavramlarını anlamak
• Değişkenler ve ölçümleri anlamak
• Olasılık ve güven düzeyi genel bakış
• İstatistiksel çıkarım ve percentiller
• Teorik olasılık dağılımları
• Anlamlılık testi ve güven aralığı yöntemi
• Asimetri ile çalışma
• Kurtosis (basıklık)
• ANOVA (Varyans Analizi)

Regresyon Analizi

• Regresyon kavramları
• Doğrusal regresyonu anlamak
• Regresyon tahmini
• Regresyon çıkarımı
• İstatistiksel varsayımları anlamak
• Varsayımların ihlali ve etkileri testi
• Spurious regresyonu anlamak (yanlış regresyon)
• Regresyon modellerini anlamak
• Değişkenleri dönüştürme
• Katsayıları yorumlama
• Doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon modelleri

Zaman Serisi Analizi

• Zaman serisinin bileşenleri
• Farklı ayrıştırma yöntemleri
• Trendler, döngüler ve mevsimsellikleri anlamak
• Durağanlık testleri gerçekleştirme
• Grafları ve korelogramı yorumlama
• Birim kök testi gerçekleştirme
• Durağan olmayan zaman serilerini dönüştürme
• Durağan süreçler
• Modelde karmaşık dönüşümleri anlamak
• Ekonomik ve zaman serisi tahminlemesi

Sinir Ağları

• Sinir ağı kavramlarını ve metodolojisini anlamak
• Sinir ağının bileşenleri
• Makine öğrenimi genel bakış
• Denetimli ve denetimsiz öğrenim
• Makine öğrenimi ile ekonometri karşılaştırması

Finansal Risk Modellemesi

• Riskleri ölçme
• Olma olasılığı
• Varyasyon katsayısını anlamak
• Risk ayarlama sermayesi

Markov Zinciri ve Monte Carlo Simülasyonu

• Simülasyon ve model kavramını anlamak
• Uygun dağılımlar ve olasılık
• Profil oluşturma
• Rastgele ve sonuç değişkenleri

Bir Proje Değerlendirme

• Proje seçim kriterlerini tanımlama
• Talep esnekliğini anlamak
• Projenin ekonomik uygunluğu
• Risk eşik değeri analizi
• Net akışı anlamak
• Analitik araçları kullanma
• Stres analizi

Özet ve Son Adımlar